10月23日，国新办举行前三季度外汇收支数据新闻发布会，国家外汇局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，今年以来，中国国际收支运行的平衡性好于预期，人民币汇率的稳健性好于预期，外汇市场交易的理性程度好于预期，跨境双向的投资活跃度好于预期。
可转债的剧烈波动行情还在持续。10月27日，今天转债(123051)、晶瑞转债(123031)两只可转债盘中均因跌幅达20%出现临时停牌，此前这两只可转债一度因
“目前，不少对冲基金开始转向波动性套利。 ”这位香港银行外汇交易员指出。 10月28日，不少对冲基金调整了人民币汇率投资模型，一是调高了人民币与美元的负相关性系数，二是买入波动性套利期权投资组合，因为他们认为逆周期因子淡出使用将促使人民币 （原标题：外汇交易员的烦恼： 市场对黑天鹅事件“很淡定” 套利法宝“失效”） 北京时间11月20日凌晨，德国自民党领袖Christian Lindner宣布退出 Nov 16, 2020 · 美的集团在互动平台表示，公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，以规避汇率和利率波动风险，实现外汇资产的保值增值，减少外汇 套利交易(Interest Arbitrage Transaction；carry trade)套利交易目前已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小，国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易，随着我国期货市场的规范发展以及上市品种的多元化，市场蕴含着大量
Nov 16, 2020 · 原标题：国债 关注跨期套利机会 11月以来， 国债 期货进入回调阶段，利空因素占据上风，一是美国大选“尘埃落定”后，市场风险偏好出现回升带动股市上涨债市承压；二是央行虽然在 公开市场 上进行逆 回购 对冲到期量，但资金面仍偏紧，资金 利率 中枢抬升；三是虽然 利率 债 供给 压力整体 套利,套利( arbitrage): ，在金融学中的定义为:在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出或者卖出并买进同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。 所谓波动性套利，即投机资本通过买入远期期权产品组合，围绕人民币兑美元汇率波动性扩大机会，套取相应的无风险汇差收益。 由于近期美元汇率上涨预期升温，人民币下跌压力增加，这种波动性套利策略成为外汇市场沽空人民币的一股新势力。 Nov 18, 2020 · 原标题：众声：人民币双向波动弹性会更大 连平中国首席 经济学家 论坛理事长 受外围 市场 不确定因素影响， 人民币 汇率 近期走势宽幅双向波动 Nov 17, 2020 · 【对冲套利组亚军吴东：知己知彼 百战不殆】转眼间，实盘大赛已落下帷幕。经过半年的努力，吴东指导的昵称为“山西保德”的账户，以49.46%的回撤率和4.071的累计净值，获得了对冲套利组亚军。 1 day ago · 专家认为，在汇率波动增大的情况下，企业应增强风险意识，摒弃“赌单边”思维，树立风险中性理念。王春英也强调，在人民币汇率双向波动弹性
21世纪经济报道 陈植 上海报道 随着贸易局势缓和，人民币汇率在收复“7”整数关口同时，波动性有所加大。不过，境内外人民币汇率不同的波动性，正给外贸企业外汇套期保值操作带来新的选择。
在美国大选以一个非常缓慢地速度接近最终结果之际 德意志银行的外汇策略师乔治 middot 萨拉维洛斯日前表示 外汇市场的下一个关注点将是套利交易 波动率套利策略交易对象，是期权波动率。 狭义的“波动率套利”，专指通过研究隐含波动率和历史波动率的差异，从而进行统计套利的方法。 广义来说，目前市场上基本把所有不考虑标的方向、纯交易期权波动率的策略都统称为“波动率套利”策略。 “目前，不少对冲基金开始转向波动性套利。 ”这位香港银行外汇交易员指出。 10月28日，不少对冲基金调整了人民币汇率投资模型，一是调高了人民币与美元的负相关性系数，二是买入波动性套利期权投资组合，因为他们认为逆周期因子淡出使用将促使人民币
这种机会的产生主要有一些原因，请看以下内容：1.一般来说，对于市场上的套利交易投资者们普遍觉得这是一种风险较低的交易行为；2.它可以使投资者避开那些意外因素，或者是因为价格波动而产生的损失，但我们也要了解风险与收益在任何时候都是成正比的
2020年4月9日 統計套利#波動交易法#Dr謝晨彥 立即報名免費講座▷ https://rebrand.ly/Vtrade 投資真的有方法~ 賺得輕鬆、安全、穩定又自在！ 繼選擇權突破 在汇率市场出现大幅波动的情况下，市场情绪出现波动，进而导致不同市场的定价 可能存在一定的偏差，从而更容易出现类似的套利机会。 外汇交易工具类别丰富。 2020年10月21日 黄金一直被视为避险资产，在市场波动加大的情况下会出现一定程度的上涨。然而 ，从历史情况来看，避险驱动的黄金涨势并不具备持续性，甚至 2020年8月26日 外汇保证金中的交叉套利模式众所周知，在外汇保证金交易中你的保证金越多，你 承受风险的能力也就越强，你就会躲过市场反向波动。将盈利牢 2020年10月12日 央行称，推出外汇风险准备金主要是为了抑制彼时外汇市场过度波动，打击跨境 外汇套利。当时，离岸和在岸人民币汇率出现了较大的价差，大量 本文尝试采用统计套利的思想，利用协整模型，先在机制成熟的外汇市场进行套利 煤电两只股票价格存在协整关系，两只股票的价差在−15%到15%之间波动。
套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。
在美国大选以一个非常缓慢地速度接近最终结果之际 德意志银行的外汇策略师乔治 middot 萨拉维洛斯日前表示 外汇市场的下一个关注点将是套利交易 套利和套息套息是指利用外币币种之间储蓄利率的差别赚取较高的利息收入。如美元存款利率高于日元存款利率，如果将手中的日元兑换成美元，一年期存款可以获取 4% 左右的净息差收益。套利是指利用外汇汇率的波动赚取买卖差价收益。 这种机会的产生主要有一些原因，请看以下内容：1.一般来说，对于市场上的套利交易投资者们普遍觉得这是一种风险较低的交易行为；2.它可以使投资者避开那些意外因素，或者是因为价格波动而产生的损失，但我们也要了解风险与收益在任何时候都是成正比的 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，今年以来，人民币汇率在市场供求推动下有所升值，升值幅度达到4.5%。对于企业来说，应积极预防汇率风险，树立人民币汇率双向波动意识。
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上图中波动率围绕期均值回复的性质可以通过Z-score看出来. 二、Calendar Arbitrage . 日历价差套利的逻辑在于波动率期限结构basis的均值回复性，关于这一点有个simple & elegant的模型，参见Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew(Colin Bennett)书中Chapter7。
美的集团在互动平台表示，公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，以规避汇率和利率波动风险，实现外汇资产的保值增值，减少外汇 2.美的集团外汇交易风险来源 从表2可以看出，公司近年来海外收入从绝对数来看增长迅速，国外营业收入由2014年的497亿元增长到2017年的1104亿元，五年增长了122%。 上图中波动率围绕期均值回复的性质可以通过Z-score看出来. 二、Calendar Arbitrage . 日历价差套利的逻辑在于波动率期限结构basis的均值回复性，关于这一点有个simple & elegant的模型，参见Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew(Colin Bennett)书中Chapter7。 21世纪经济报道 陈植 上海报道 随着贸易局势缓和，人民币汇率在收复“7”整数关口同时，波动性有所加大。不过，境内外人民币汇率不同的波动性，正给外贸企业外汇套期保值操作带来新的选择。