外汇管理部门：孟加拉银行是孟加拉国的中央银行，也是其外汇管理部门，. 负责 管理外汇储备、 塔卡官方汇率主要考虑上一日纽约市场各主要货币兑美元. 的 汇率收盘价，及 期货、期权及场外衍生品，对冲客户交易风险。不允许非居民在 境内 

图1-2 国际金融市场利率和货币波动率水平 注：1、VIX 恐慌指数由芝加哥期权交易所SPX（美国标准普尔500 股指）期权隐 含波动率加权平均所得。2、JP Morgan 新兴市场和JP Morgan G7 货币波动率指数分别 由三个月期限的新兴市场货币和G7 货币平价期权波动率加权所得。

A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产 B.买入10份看涨期权B，卖空11份标的资产 C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产 D.买入20份看涨期权B，卖空11份标的资产 答案：D 试题解析： 空 10份 Call A Delta Gamma =-0.5×10=-5 =-0.06×10=-0.6 多 X份 Call B Delta Gamma 期权）进行套期时，签出期权才可以作为套期工具。 （二）企业集团内部交易形成的货币性项目的汇兑收益或损失， 不能在合并财务报表中全额抵销的，企业可以在合并财务报表层面将 该货币性项目的外汇风险指定为被套期项目。 外汇期权是期权的一种，相对于利率期权、期货期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的 展的df、ndf、期权业务及其规模水平主要由公司主营业务所需要的结汇规模来 决定。 2 、 公司会考虑业务的报价等情况，总体业务达到一定的盈利水平的前提下才 开展衍生品业务。 3、 远期外汇交易业务须基于公司的外币收付款预测，远期外汇交易合同的外 第十四章外汇、汇率 外汇市场 本章结构 第一节 外汇与汇率 汇率的种类第二节 外汇市场 第三节 外汇市场交易 远期外汇市场交易（套利、掉期、期货、期权）第一节 外汇与汇率 一、外汇 各国都有自己独立的货币制度和货币，一国货币 不能在另一国流通，因此国家之间清偿债权、债 务时，需要

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我国外汇即期市场的市场结构是怎样的？ 我国银行间即期外汇市场的主要参与者有哪些？ 我国银行间即期外汇市场的交易品种有哪些？ 人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期交易、人民币货币掉期交易与人民币外汇期权交易分别指什么？ 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心为各银行间市场提供交易所需信息、中小金融机构备案报价和银行结售汇备案的基本平台，相关外汇、汇率、本币、人民币、债券、货币交易等信息欢迎点击查阅。 外汇期权又称货币期权，其持有人即期权买方享有在合约到期或之前以规定的价格购买或销售一定数额某种外汇资产的权利。期权卖方收取期权费，有义务在买方要求执行时卖出（或买进）外汇资产时买进（或卖出）该种外汇资产。 2020/03/24 相约利率期权首日 new; 2020/01/06 上海国际货币经纪荣获浦东新区慈善公益奖 new; 2019/12/26 上海国际货币经纪有限责任公司有关不法主体假冒我司网站的声明 new; 2019/12/16 上海国际货币经纪撮合完成首笔通过iDeal平台达成的境内债外币回购交易 new

外汇期权定价_经济学_高等教育_教育专区 1602人阅读|75次下载. 外汇期权定价_经济学_高等教育_教育专区。1 外汇期权定价使用的是 Garman&Kohlhagen 模型， 这个模型考虑了两个货币的零息利率(无 风险利率)。这个模型假设是货币对的即期汇率满足下面的随机微分方程。

我国外汇即期市场的市场结构是怎样的？ 我国银行间即期外汇市场的主要参与者有哪些？ 我国银行间即期外汇市场的交易品种有哪些？ 人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期交易、人民币货币掉期交易与人民币外汇期权交易分别指什么？ 条件，该期权到期时，客户将收到期权交易面值的等额货币；如市场汇率波动未触及触 碰条件或已触及非触碰条件，该期权到期时不产生任何交割。 属于交易类产品。 所以当利用外汇期权进行保值时，就不会存在外汇报 亏损的可能性。唯一相关的资金流就是期权费的支付。 货币期权实质上是一种不平等的权利。买方可以选择是否履行；而卖方则没有选择权， 买方一旦要求履行，卖方必须无条件执行。

外汇期权又称货币期权，其持有人即期权买方享有在合约到期或之前以规定的价格购买或销售一定数额某种外汇资产的权利。期权卖方收取期权费，有义务在买方要求执行时卖出（或买进）外汇资产时买进（或卖出）该种外汇资产。

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心为各银行间市场提供交易所需信息、中小金融机构备案报价和银行结售汇备案的基本平台，相关外汇、汇率、本币、人民币、债券、货币交易等信息欢迎点击查阅。 外汇期权又称货币期权，其持有人即期权买方享有在合约到期或之前以规定的价格购买或销售一定数额某种外汇资产的权利。期权卖方收取期权费，有义务在买方要求执行时卖出（或买进）外汇资产时买进（或卖出）该种外汇资产。 2020/03/24 相约利率期权首日 new; 2020/01/06 上海国际货币经纪荣获浦东新区慈善公益奖 new; 2019/12/26 上海国际货币经纪有限责任公司有关不法主体假冒我司网站的声明 new; 2019/12/16 上海国际货币经纪撮合完成首笔通过iDeal平台达成的境内债外币回购交易 new 中国工商银行期权及外汇期权金融市场部2007年11月 内容金融市场部 期权 基本概念、种类 交易策略 影响期权价格因素及定价模型 风险计量 波动率微笑 货币期权 货币期权的种类 货币期权Summit定价实现方式 货币期权实例分析 期权的基本概念金融市场部 定义 Call：看涨期权 Put：看跌期权 术语 Strike

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期权（Option），又称选择权期权（Option），是一种选择权，指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。它是在期货的基础上产生的一种金融工具，给予买方（或持有者）购买或出售标的资产(underlying asset)的权利。期权的持有者可以在该项期权规定的时间内

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